200+ Trắc nghiệm Phân tích chuỗi thời gian và dự báo (có đáp án)

Tổng hợp trên 200 câu hỏi trắc nghiệm Phân tích chuỗi thời gian và dự báo có đáp án với các câu hỏi đa dạng, phong phú từ nhiều nguồn giúp sinh viên ôn trắc nghiệm Phân tích chuỗi thời gian và dự báo đạt kết quả cao.

200+ Trắc nghiệm Phân tích chuỗi thời gian và dự báo (có đáp án)

TRẮC NGHIỆM ONLINE

Câu 1.  Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian chủ yếu dùng cho?

A. Dự báo ngắn hạn

B. Dự báo trung hạn

C. Dự báo dài hạn

D. Tất cả đều đúng

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án A

Câu 2.  Univariate Time Series Analysis là phân tích quan hệ của giá trị hiện tại của biến Y t và?

A. Giá trị của biến giải thích khác

B. Giá trị quá khứ của Y t

C. Giá trị hiện tại và quá khứ của sai số

D. Đáp án B C đúng

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án D

Câu 3.  Trong mô hình AR {1}, biến độc lập và biến phụ thuộc lần lượt là?

A. Y t−1 và U t

B. Y t và Y t−1

C. U t và ρ

D. Ut và Yt

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án A

Câu 4.  Một chuỗi thời gian có thể bao gồm ?

A. Trend và Seasonal variation

B. Cyclical và Seasonal variation

C. Trend, Seasonal and irregular variation

D. Đáp án A B C đều đúng

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án D

Câu 5.  Một chuối time series là stationary nếu có đặc điểm?

A. Trung bình và phương sai thay đổi

B. Trung bình và phương sai không đổi

C. Trung bình thay đổi và phương sai không đổi

D. Các đáp án A B C đều sai

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án B

Câu 6.  Khái niệm Stationary đồng nghĩa với?

A. Nonstationary

B. Random Walk

C. Unit Root

D. White noise

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án D

Câu 7.  Hàm số tự tương quan (ACF) trong phân tích time series thể hiện mối quan hệ tương quan giữa?

A. Yt và Xt

B. Yt và Ut

C. Giữa các Ut

D. Y t và Y t−k

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án D

Câu 8.  Correlogram là đồ thị của ?

A. Chuỗi thời gian

B. Sai số ngẫu nhiên

C. ACF

D. Tất cả đều sai

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án C

Câu 9.  Xét mô hình.  ∆ Bt=0,285−0,056B t−1+0,315∆B t−1, Tau= -1,976. Tại mức ý nghĩa 5% ?

A. Bác bỏ H0

B. Không bác bỏ H0

C. Bt có Unit Root

D. Đáp án B và C đúng

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án D

Câu 10.  Chuỗi {Yt}~I {1} nghĩa là. ?

A. {Yt} là nonstationary

B. {Yt} là stationany

C. {∆Yt} là stationary

D. Kết hợp đáp án A và C

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án D

Câu 11.  Các mô hình time series theo phương pháp Box-Jenkins phân tích quan hệ 1 biến phụ thuộc vào ?

A. Các biến độc lập

B. Các sai số ngẫu nhiên

C. Các biến phái sinh từ biến phụ thuộc đó

D. Đáp án A B C đều sai

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án C

Câu 12.  Mô hình AR{p} thể hiện quan hệ phụ thuộc của một biến vào ?

A. Một biến trễ của biến phụ thuộc đó

B. 1 biến trễ của 1 biến khác

C. P biến trễ của biến phụ thuộc đó

D. P biến trễ của sai số ngẫu nhiên

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án C

Câu 13.  Đặc điểm khác nhau của PACF và ACF là PACF?

A. Không bao gồm ảnh hưởng của biến trung gian

B. Bao gồm ảnh hưởng của biến trung gian

C. Không kể ảnh hưởng của sai số ngẫu nhiên

D. Tất cả đều sai

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án A

Câu 14.  Đồ thị PACF của đồ thị AR(1) có đặc điểm?

A. θkk=0khi k<1

B. θkk=0khi k>1

C. θkk≠0khi k>1

D. θkk≠0khi k<1

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án B

Câu 15.  Những tác động tạo ra quá trình trung bình di động (MA) của chuỗi {Yt} có thể là?

A. Giá trị quá khứ của Y t

B. Đảo chính làm thay đổi chính phủ

C. Động đất 10 độ richter trong nước

D. Các đáp án B và C đúng

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án D

Câu 16.  Đồ thị ACF của MA(1) có đặc điểm?

A. pk=0 khi k>1

B. pk=0 khi k<1

C. pk ≠0khik>1

D. pk ≠0khik<1

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án A

Câu 17.  Mô hình ARMA(1,1) là sự kết hợp của?

A. AR(0) và MA(0)

B. AR(1) và MA(0)

C. AR(1) và MA(1)

D. AR(0) và MA(1)

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án C

Câu 18.  Mô hình ARIMA (1,0,0) tương đương ?

A. AR(0)

B. MA(0)

C. AR(1)

D. MA(1)

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án C

Câu 19.  Mô hình ARIMA (1,0,1) tương đương ?

A. AR(1)

B. ARMA(1,1)

C. MA(0)

D. ARMA(0,0)

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án B

Câu 20.  Mô hình ARIMA(0,0,1) tương đương.

A. AR(1)

B. MA(0)

C. AR(0)

D. MA(1)

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án D

Câu 21.  Khi phân tích chuỗi ngẫu nhiên, nhà phân tích thường quan tâm ?

A. Trung bình của biến

B. Phương sai của biến

C. Trung bình và phương sai của biến

D. Tất cả sai

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án C

Câu 22.  Mô hình ARIMA được giả định là có ?

A. Trung bình tuyến tính

B. Phương sai tuyến tính

C. Trung bình và phương sai tuyến tính

D. Trung bình và phương sai không tuyến tính

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án C

Câu 23. Các mô hình ARCH/GARCH được giả định là có ?

A. Trung bình tuyến tính

B. Phương sai không tuyến tính

C. Trung bình và phương sai tuyến tính

D. Kết hợp đáp án A và B

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án B

Câu 24.  Sai số ngẫu nhiên et trong mô hình ARCH thể hiện ?

A. News

B. Shocks

C. News và/hoặc Shocks

D. Các đáp án A B C đều đúng

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án D

Câu 25. Một mô hình ARCH được ước lượng bao gồm?

A. Phương trình trung bình

B. Phương trình phương sai

C. Phương trình trung bình và phương sai

D. Tất cả đều sai

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án C

................................

................................

................................

TRẮC NGHIỆM ONLINE

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm các môn học Đại học có đáp án hay khác:

• Trắc nghiệm Luật trọng tài quốc tế

• Trắc nghiệm Pháp luật giao dịch điện tử

• Trắc nghiệm Pháp luật hàng hải quốc tế

• Trắc nghiệm Mạng máy tính và truyền số liệu

• Trắc nghiệm Quản trị chuỗi công ứng nông sản

• Trắc nghiệm Phân tích chính sách nông nghiệp nông thôn

---