200+ Trắc nghiệm Quản lý danh mục đầu tư (có đáp án)

Tổng hợp trên 200 câu hỏi trắc nghiệm Quản lý danh mục đầu tư có đáp án với các câu hỏi đa dạng, phong phú từ nhiều nguồn giúp sinh viên ôn trắc nghiệm Quản lý danh mục đầu tư đạt kết quả cao.

200+ Trắc nghiệm Quản lý danh mục đầu tư (có đáp án)

TRẮC NGHIỆM ONLINE

Câu 1: Lựa chọn phát biểu đúng nhất trong số những phát biểu sau đây:

A. Rủi ro của một danh mục đầu tư có hai chứng khoán được đo lường bằng độ lệch chuẩn, bao gồm có hai số hạng.

B. Lợi nhuận kỳ vọng của một danh mục đầu tư là trung bình có trọng số của lợi nhuận kỳ vọng của từng tài sản trong danh mục đầu tư đó.

C. Rủi ro của một danh mục đầu tư có bốn chứng khoán được đo lường bằng độ lệch chuẩn, bao gồm có 16 hệ số hiệp phương sai và 4 phương sai.

D. Việc kết hợp hai chứng khoán với hệ số tương quan âm hoàn hảo sẽ loại bỏ rủi ro hoàn toàn.

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án B.

Câu 2: Trong phân tích đầu tư chứng khoán, mức sinh lời của một khoản đầu tư được hiểu là:

A. Giá trị tài sản bằng tiền tăng lên sau một quá trình đầu tư so với vốn gốc.

B. Tỷ lệ phần trăm (%) thay đổi của tài sản sau một quá trình đầu tư.

C. Tỷ lệ phần trăm (%) tăng lên của tài sản sau một quá trình đầu tư.

D. Tất cả đều sai.

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án B.

Câu 3: Phát biểu nào sau đây về hệ số tương quan là ít đúng nhất?

A. Những lợi ích tiềm tàng từ đa dạng hóa danh mục đầu tư tăng lên khi hệ số tương quan nhỏ hơn 1.

B. Nếu hệ số tương quan bằng 0 thì một danh mục đầu tư có phương sai bằng (có thể được xây dựng).

C. Nếu hệ số tương quan càng thấp thì lợi ích tiềm tàng từ đa dạng hóa danh mục đầu tư càng cao.

D. Nếu hệ số tương quan của hai tài sản là dương nghĩa là hai tài sản có xu hướng biến động cùng chiều nhau.

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án B.

Câu 4: Hệ số hiệp phương sai (covariance) của hai tài sản cho ta biết:

A. Hai tài sản này có xu hướng biến động cùng chiều nhau.

B. Hai tài sản này có xu hướng biến động ngược chiều nhau.

C. Hai tài sản này có xu hướng biến động như thế nào.

D. Tất cả đều sai.

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án C.

Câu 5: Yếu tố nào sau đây không nằm trong mô hình Porter?

A. Chu kỳ kinh tế của ngành (Industry life cycle).

B. Cạnh tranh nội bộ ngành (Rivalry).

C. Áp lực từ sản phẩm thay thế (Substitutes).

D. Sức mạnh của nhà cung cấp (Supplier power).

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án A.

Câu 6: Đa dạng hóa danh mục đầu tư có nghĩa là thêm càng nhiều tài sản vào trong danh mục càng giảm thiểu rủi ro:

A. Rủi ro hệ thống.

B. Rủi ro phi hệ thống.

C. Rủi ro tổng thể.

D. Cả B và C.

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án D.

Câu 7: Một nhà đầu tư hiện tại đang sở hữu cổ phiếu X và đang suy nghĩ về việc thêm vào cổ phiếu J hoặc cổ phiếu Z vào trong danh mục đầu tư. Cả ba cổ phiếu này đều có tỷ suất lợi nhuận và rủi ro giống nhau. Hệ số tương quan của tỷ suất lợi nhuận giữa cổ phiếu X và cổ phiếu J là -0,5 và hệ số tương quan giữa X với Z là 0,5. Lựa chọn nào dưới đây diễn tả rủi ro danh mục đầu tư tốt nhất? Rủi ro của danh mục đầu tư sẽ:

A. Giảm xuống hơn nếu chỉ mua cổ phiếu Z.

B. Giảm xuống hơn nếu chỉ mua cổ phiếu J.

C. Duy trì không thay đổi nếu mua cả hai loại cổ phiếu trên.

D. Tùy vào mức ngại rủi ro của nhà đầu tư.

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án B.

Câu 8: Sự kiện nào sau đây có thể là một ví dụ về rủi ro phi hệ thống?

A. Lãi suất thị trường giảm.

B. Giám đốc điều hành từ chức.

C. Sự gia tăng trong giá trị của đồng đô la Mỹ.

D. Cả B và C.

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án B.

Câu 9: Theo lý thuyết danh mục đầu tư của Markowitz, nhà đầu tư có thể lựa chọn danh mục đầu tư tối ưu dựa vào các thông số:

A. Tỷ suất lợi nhuận.

B. Độ lệch chuẩn.

C. Phương sai.

D. Mức hữu dụng.

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án D.

Câu 10: Lựa chọn phát biểu sai trong số những phát biểu sau đây:

A. Theo công thức của mô hình Markowitz, một danh mục có 30 chứng khoán sẽ có 30 phương sai của từng chứng khoán riêng lẻ cần tính toán.

B. Theo công thức của mô hình Sharpe, một danh mục có 30 chứng khoán sẽ có 92 cặp dữ liệu để tiến hành tính toán.

C. Theo công thức của mô hình Markowitz, một danh mục có 30 chứng khoán sẽ có 435 hệ số hiệp phương sai được yêu cầu dùng để tính rủi ro của danh mục đầu tư.

D. Theo công thức tính lợi nhuận kỳ vọng của danh mục đầu tư, một danh mục có 30 chứng khoán sẽ có mức lợi nhuận kỳ vọng bằng tỷ trọng của từng chứng khoán trong danh mục nhân với lợi nhuận kỳ vọng của từng chứng khoán đó.

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án B.

Câu 11: Chiến lược quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu chủ động hoàn toàn phù hợp nhất với các nhà đầu tư theo đuổi mục tiêu nào sau đây?

A. Đầu tư an toàn.

B. Đầu tư theo chỉ số.

C. Tăng trưởng vốn.

D. Cân bằng giữa tăng trưởng vốn và thu nhập thường xuyên.

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án C.

Câu 12: Phát biểu nào sau đây là chính xác nhất về đa dạng hóa danh mục đầu tư?

A. Đa dạng hóa tài sản có thể giảm thiểu hoặc loại bỏ rủi ro hệ thống.

B. Lợi ích của việc giảm thiểu rủi ro từ đa dạng hóa không xảy ra cho đến khi tối thiểu có 10-15 chứng khoán riêng lẻ được mua.

C. Bởi vì đa dạng hóa làm giảm rủi ro tổng thể của danh mục nên việc giảm lợi nhuận kỳ vọng của danh mục là cần thiết.

D. Thông thường, càng thêm nhiều chứng khoán vào trong danh mục, rủi ro tổng thể của danh mục càng giảm.

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án D.

Câu 13: Các chiến lược đầu tư cổ phiếu nào sau đây được coi là phù hợp nhất với nhà đầu tư có mức độ chấp nhận rủi ro thấp?

A. Đầu tư giá trị - cổ phiếu giá trị vốn hóa nhỏ (Value - Small).

B. Đầu tư tăng trưởng - cổ phiếu giá trị vốn hóa lớn (Growth - Large).

C. Đầu tư giá trị - cổ phiếu giá trị vốn hóa lớn (Value - Large).

D. Đầu tư tăng trưởng - cổ phiếu giá trị vốn hóa nhỏ (Growth - Small).

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án C.

Câu 14: Rủi ro hệ thống là loại rủi ro:

A. Có thể đa dạng hóa được.

B. Không thể đa dạng hóa được.

C. Không thể ước lượng được.

D. Cả B và C.

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án B.

Câu 15: Một danh mục đầu tư được tạo ra bằng cách đầu tư 25% giá trị của quỹ vào tài sản A (độ lệch chuẩn là 15%) và phần còn lại của quỹ vào tài sản B (độ lệch chuẩn là 10%). Nếu hệ số tương quan là 0,75 thì độ lệch chuẩn của danh mục đầu tư sẽ bằng?

A. 2,8%.

B. 4,2%.

C. 5,3%.

D. Tất cả đều sai.

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án C.

Câu 16: Lý thuyết danh mục đầu tư Markowitz được diễn tả gần chính xác với một giả định rằng:

A. Rủi ro được đo lường bởi một dãy những tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng.

B. Các nhà đầu tư có khả năng cho vay và đi vay ở mức lãi suất phi rãi ra.

C. Lựa chọn tài sản vào trong danh mục đầu tư phụ thuộc vào mức hữu dụng của từng nhà đầu tư.

D. Việc ra quyết định đầu tư được dựa trên những yếu tố tinh thần và lý trí.

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án C.

Câu 17: Hãy chọn phát biểu đúng nhất về hệ số hiệp phương sai (covariance - Cov) và hệ số tương quan (correlation - Cor):

A. Cov và Cor không phụ thuộc vào đơn vị đo lường.

B. Cov và Cor cùng phụ thuộc vào đơn vị đo lường.

C. Cov phụ thuộc vào đơn vị đo lường. Cor không phụ thuộc vào đơn vị đo lường.

D. Cov không phụ thuộc vào đơn vị đo lường, Cor phụ thuộc vào đơn vị đo lường.

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án C.

Câu 18: Trong mô hình Markowitz, danh mục đầu tư tối ưu là:

A. Tiếp điểm giữa đường hàng quan cao nhất và đường SML.

B. Tiếp điểm giữa đường hàng quan cao nhất và đường cong hiệu quả.

C. Giao điểm giữa đường CML và đường cong hiệu quả.

D. Giao điểm giữa đường CML và đường bàng quan cao nhất.

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án B.

Câu 19: Hệ số tương quan có giới hạn trong khoảng giá trị:

A. (0,1)

B. [-1, +1]

C. [-1,0]

D. (-1,+1)

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án B.

Câu 20: Cách đây 1 năm, bạn mua 10.000 cổ phiếu X với giá P = 15.000 đồng/cổ phiếu, bạn nhận được tổng cổ tức trong năm đó là 5.000.000 đồng. Hiện tại giá P = 15.500 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ lãi trên vốn trong thời gian bạn đầu tư là:

A. 10%

B. 5%

C. 6,67%

D. 8%

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án C.

Câu 21: Nhà đầu tư yêu cầu tỷ lệ lãi vốn đầu tư phải tăng cao hơn mức độ tăng rủi ro là người:

A. Ngại rủi ro.

B. Thích rủi ro.

C. Quan tâm đến rủi ro.

D. Không quan tâm đến rủi ro.

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án A.

Câu 22: Sử dụng mô hình Markowitz để xem xét về rủi ro của danh mục đầu tư gồm có hai loại chứng khoán, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Rủi ro của danh mục đầu tư phụ thuộc vào rủi ro của chứng khoán trong danh mục đầu tư đó.

B. Rủi ro của danh mục đầu tư phụ thuộc vào tỷ trọng của mỗi chứng khoán được đầu tư trong danh mục đầu tư đó.

C. Rủi ro của danh mục đầu tư phụ thuộc vào hệ số tương quan giữa những chứng khoán trong danh mục.

D. Rủi ro của danh mục đầu tư không phụ thuộc vào các yếu tố này.

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án D.

Câu 23: Các nguyên tắc nào sau đây theo anh/chị là quan trọng nhất trong việc xây dựng mục tiêu đầu tư:

A. Cụ thể (Specific) và thực tế (Realistic).

B. Có thể đạt được (Achievable) và có thời hạn cụ thể (Time-bound).

C. Có thể đo lường được (Measurable).

D. Tất cả đều đúng.

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án D.

Câu 24: Đường biên hiệu quả là đường mà:

A. Tập hợp các danh mục đầu tư có tỷ suất lợi nhuận cao nhất và rủi ro thấp nhất.

B. Tập hợp các danh mục đầu tư không hiệu quả.

C. Tập hợp các danh mục đầu tư tối ưu của nhà đầu tư.

D. Tập hợp các danh mục đầu tư với những tỷ trọng khác nhau.

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án A.

................................

................................

................................

TRẮC NGHIỆM ONLINE

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm các môn học Đại học có đáp án hay khác:

• Trắc nghiệm Quản lý hành chính công

• Trắc nghiệm Quản lý thu ngân sách nhà nước

• Trắc nghiệm Quản lý và quy hoạch đô thị

• Trắc nghiệm Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế

• Trắc nghiệm Quản trị tín dụng của NHTM

• Trắc nghiệm Tài chính tập đoàn kinh tế

---